Rsi divergência no forex

Como negociar Divergência RSI.

por Walker England, Trading Instructor.

Muitos comerciantes olham para o RSI tradicionalmente por seus níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao usar esses níveis pode ser útil para os comerciantes, eles muitas vezes ignoram pontos de divergência que também estão inseridos no RSI. A divergência é uma ferramenta potente que pode detectar potenciais reversões do mercado, comparando o indicador e a direção do mercado. Abaixo temos um exemplo do EURUSD com 738 pips depois de concluir um declínio de 1444 pips em um gráfico diário. RSI poderia nos ajudar a detectar o turno? Para descobrir, vamos saber mais sobre a divergência tradicional.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

A palavra divergência em si significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente, o RSI seguirá o preço à medida que o EURUSD diminui, assim o indicador. Divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente o nosso quadro diário EURUSD com o RSI fazendo exatamente isso.

Para começar a nossa análise em uma tendência de baixa, precisamos comparar os mínimos baixos no gráfico. Em um curso de baixa, os preços devem estar a diminuir e isso é o que o EURUSD faz entre os mínimos de 1 de junho e 24 de julho. É importante observar as datas desses mínimos, pois precisamos comparar o indicador RSI nos mesmos pontos. Marcado no gráfico abaixo, podemos ver RSI fazendo uma série de mínimos mais altos. Esta é a divergência que estamos procurando! Uma vez que os comerciantes manchados podem então empregar a estratégia de sua escolha enquanto procuram o preço para balançar contra a tendência anterior e quebrar os altos altos.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

É importante notar que os indicadores podem permanecer erbought e oversold por longos períodos de tempo. Como acontece com qualquer estratégia, os comerciantes devem procurar contratar um frete para conter seus riscos. Um método a considerar em uma tendência de baixa é empregar uma parada debaixo do balanço atual com baixo preço.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Usando RSI divergência como um profissional.

Os leitores que acompanharam minha visão semanal por um tempo sabem que muitas vezes falo sobre a divergência do RSI. É uma das ferramentas na minha caixa de ferramentas de negociação. Mas o que exatamente é uma divergência e como você identifica-o corretamente? Como você usa o indicador RSI na negociação de reversão e como isso ajuda você a detectar configurações de reversão?

Recebo muitas perguntas sobre os detalhes de como usar o indicador de RSI em geral e a divergência de RSI em específico, então vamos passar por tudo o que você precisa saber para usar divergências RSI como um profissional.

O que é RSI?

Agora, para entender as divergências do RSI, o primeiro passo é saber o que o indicador RSI realmente mede. A maioria de vocês o terá visto em sua plataforma de negociação, mas você realmente entende o que faz? Vamos dar uma olhada.

RSI significa Índice de Força Relativa. É um indicador de momentum, o que significa que mede a velocidade (ou força) do movimento de um preço. Mais especificamente, compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes ao longo de um período de tempo específico. Esse período de tempo geralmente é configurável e você verá que um período popular é 14, o que significa que ele usará as últimas 14 velas no cálculo. Isso não significa que o RSI de 14 períodos é o melhor! Um bom exercício é usar diferentes configurações de período e ver o efeito delas no indicador.

O resultado é um valor que indica a velocidade e a mudança de movimentos do preço. Em outras palavras, se uma segurança aumentou em valor muito mais do que diminuiu de valor (ou seja, está subindo), o indicador RSI também aumentará. Por outro lado, se a segurança tiver diminuído de valor mais do que aumentou de valor (ou seja, está indo para baixo), o indicador RSI também irá diminuir.

Tudo isso é normalizado para uma escala de 0 a 100. Portanto, se o indicador de RSI estiver mais próximo da extremidade inferior (vamos dizer 20), isso significa que o preço sofreu uma tendência de baixa por um tempo agora e é provavelmente na área de sobrevenda. No entanto, se o indicador RSI se aproximar do extremo superior (por exemplo, 80), significa que o preço sofreu uma tendência de alta por um tempo e está na área de sobrecompra.

Cálculo de RSI.

Para a completude, eu incluo a fórmula para calcular o RSI, embora eu acredite que é muito mais importante que você entenda a explicação acima. Existe apenas um parâmetro que é configurável, que é o período (o número de velas para voltar). Esta é a fórmula:

RSI = 100 & # 8211; 100 / (1 + proporção)

Onde o rácio é igual ao ganho médio de períodos de alta / perda média de períodos de baixa. Digamos que, para um RSI de 14 períodos, o ganho médio dos períodos ascendentes é de 40 e a perda média de períodos de baixa é de 14, então:

RSI (14) = 100 & # 8211; 100 / (1 + 40/14) ≈ 74.

O resultado aproxima-se de 74. Isso significa que o preço está próximo de ser comprado demais, o que faz sentido se vemos que o período de ganho médio era de 40 e o período médio de perda era de apenas 14. Este preço está subindo!

Uso tradicional do RSI.

Agora, eu estou disposto a apostar que a primeira vez que você ouviu falar sobre o RSI é algo assim:

Se o indicador RSI for superior a 70, o preço é sobrecompra e você deve vender. Se o indicador RSI for inferior a 30, o preço é vendido e você deve comprar.

Certo. Exceto que o preço pode continuar, muito depois que o indicador RSI mostrou um valor maior que 70. E o preço pode continuar diminuindo durante um longo período de tempo depois que o RSI mediu um valor inferior a 30. Simplificando, o RSI sobrecompra e sobrevive as regiões não são sinais confiáveis ​​para serem longos ou curtos.

No exemplo acima, quando o indicador RSI nos deu um sinal de compra, porque o valor estava na região de sobrevenda, o preço subiu um pouco antes de voltar para baixo. Então, quando obtivemos um sinal de venda porque o indicador RSI mostrou valores na região de sobrecompra, o preço continuou subindo.

Pode dar-lhe uma indicação, mas não é suficientemente preciso para realmente agir. Eu codifiquei muitas estratégias automatizadas com base no indicador RSI e praticamente todos eles apresentam muito mal por conta própria. Uma abordagem muito melhor é usar o indicador RSI como um filtro de configuração, com o gatilho de compra ou venda real sendo outra coisa. Mas, por si só, isso não funciona.

Mas e a outra maneira de usar o indicador RSI?

Divergência RSI.

Finalmente, estamos chegando à carne e ossos deste artigo! Primeiro passo: o que isso significa? Uma divergência de RSI é quando o preço faz aumentos mais altos em uma tendência de alta e o indicador de RSI faz elevações mais baixas. Ou na outra direção: quando o preço reduz baixos em uma tendência de baixa e o indicador RSI faz níveis mais baixos. Aqui é um exemplo para deixar claro:

Aqui, podemos ver que o preço está em uma tendência de alta. No início da tendência de alta, o indicador RSI e o preço são muito similares; ambos estão subindo. Em algum momento, no entanto, o preço ainda aumentará, mas o indicador RSI está começando a diminuir e faz eleições mais baixas. Essa é a divergência que estamos procurando. Em uma tendência de baixa, vemos exatamente o oposto:

Neste exemplo, o preço está em uma tendência de baixa. O preço está fazendo baixas mais baixas, mas, de repente, o indicador RSI mostra-nos algo: ao invés de fazer baixas mais baixas, podemos ver que o indicador RSI nos mostra níveis mais baixos. Essa divergência RSI.

Por que isso é útil?

Agora, antes de querer ir mais longe, quero falar sobre por que isso é significativo. Você pode pensar: "ok", conseguiu, uma divergência RSI é quando o preço está indo de um jeito e o indicador RSI vai de outra maneira. Mas o que é o uso? & # 8221 ;.

Lembre-se de que o indicador RSI é um indicador de força ou força. Enquanto o preço e o indicador RSI se alinharem, podemos dizer que a tendência atual ou movimento de preços está mostrando impulso em uma direção específica. Mas uma vez que vemos o preço e o indicador RSI divergem, esse impulso está desaparecendo. A divergência de RSI indica que a tendência atual está perdendo força!

Se você lembrar como o cálculo de RSI é calculado, você verá que com uma divergência RSI, a proporção de ganhos médios versus perdas médias está começando a mudar. Em outras palavras: a divergência do RSI mostra-nos que a tendência atual está perdendo impulso e as condições estão se configurando para uma reversão da tendência. Estes são os estágios iniciais de uma mudança de impulso, e isso é exatamente o que estamos procurando como comerciantes de reversão!

Como desenhar Divergências RSI.

Há algumas coisas que você precisa ter em mente ao desenhar divergências. Você pode ter notado que durante uma tendência de alta, nós ligamos os altos (e não os mínimos) para detectar uma divergência. Ao mesmo tempo, conectamos os altos e não os mínimos do indicador RSI. Por outro lado, se estamos em uma tendência de baixa, precisamos conectar os mínimos (não os altos) de uma tendência de preços e os mínimos do indicador RSI também.

A maneira como desenhamos divergências é, portanto, um pouco diferente da forma como normalmente desenharemos uma linha de tendência em um gráfico de preços. Nesse caso, você provavelmente conectaria os níveis mais altos de uma tendência de alta e os níveis mais baixos de uma tendência de baixa. Nós fazemos isso para ver quando o preço quebraria a linha de tendência, mas no caso das divergências RSI, fazemos exatamente o contrário!

Mechas ou Corpos.

Outra pergunta que costumo obter é se devemos usar as mechas ou os corpos de velas ao desenhar a linha de tendência que liga os altos ou baixos. Esta é uma pergunta que requer uma resposta um pouco mais matizada, já que não há um único melhor. O melhor conselho que posso dar é usar o que faz sentido. Deixe-me explicar.

A maioria das vezes em que o preço faz elevações mais elevadas, tanto as mechas como os corpos das velas também aumentarão. Há definitivamente momentos em que este não é o caso, mas muitas vezes você ainda pode ver a direção da tendência.

É também uma questão de escolher a linha de tendência que o & # 8220; trabalha & # 8221; ao melhor. Às vezes, você verá que as mechas se alinham tão perfeitamente em uma linha de tendência que faz sentido usar as mechas. Em outros casos (como o acima mencionado), parece que uma combinação de mechas e corpos funciona melhor. Se você estiver desenhando linhas de tendência, você deve procurar a linha de tendência que faz a maioria das conexões com os preços.

Quando olhamos para o exemplo acima, podemos ver que a linha de tendência superior se conecta com o preço em pelo menos 6 lugares diferentes. A linha de tendência inferior, por outro lado, apenas conecta 2 mechas + uma que superou a linha de tendência por uma ampla margem. Então, qual você prefere? No final, é uma questão de bom senso e ver o que funciona melhor.

Trendlines horizontais.

Outra questão que recebo muito é que, se uma das linhas de tendência é basicamente horizontal, ela ainda conta como uma divergência?

A resposta curta é sim. A resposta ligeiramente mais longa é que basicamente, você deve sempre olhar para ambas as linhas de tendência (no preço e no indicador RSI). Uma divergência, na minha opinião, acontece a partir do momento em que a direção das duas linhas de tendência não é mais a mesma coisa.

No caso acima, podemos ver que o preço está em uma forte tendência de alta com uma linha de tendência íngreme. Por outro lado, o indicador RSI é apenas plano. Eu esperaria que, se o impulso ainda for forte, eu também veria uma forte tendência de alta no indicador RSI! Este foi o caso para as subidas de preços que precedem esta fase de achatamento, mas isso não é mais assim. No que me diz respeito, esta é também uma divergência RSI válida.

Como usar Divergências RSI.

Finalmente, eu gostaria de ter um momento para falar sobre como você pode incorporar divergências do RSI na maneira como você troca. Para mim, existem dois usos principais das divergências de RSI, ambas relacionadas ao esgotamento de impulso:

É uma pista precoce de que uma inversão de tendência pode acontecer em breve. É uma boa maneira de ver se a tendência que você está perdendo está perdendo e você deve tirar lucros em sua posição.

O que eu disse antes sobre o & # 8220; tradicional & # 8221; O uso do RSI também se aplica aqui, porém: uma divergência RSI por conta própria não é um sinal suficientemente forte para entrar em um comércio. Assim, a maneira como eu uso divergências RSI é como uma das ferramentas para construir uma imagem convincente de uma configuração de reversão.

Se uma configuração de reversão mostra a divergência de RSI, juntamente com uma extensão de 200% Fibonacci, juntamente com um padrão de gráfico de cabeça e ombros E começa a mostrar impulso na direção oposta, então quando eu me interessa.

No entanto, as divergências do RSI ainda são muito valiosas, uma vez que são líderes em indicadores de reversão de tendências, o que significa que mesmo antes de uma configuração de reversão se desenvolver, muitas vezes veremos divergências de RSI. É uma boa maneira de antecipar que uma certa tendência pode se transformar em uma reversão em breve:

Claro, isso ganhou sempre aconteceu, mas achei que a divergência do RSI era uma das ferramentas mais valiosas na minha caixa de ferramentas de negociação.

Conclusão.

As divergências do RSI indicam que a tendência atual está perdendo força.

Mas as divergências de RSI também não são uma fórmula mágica. No entanto, se usado corretamente, ele pode fornecer informações valiosas sobre o momento da tendência atual e a possibilidade de uma reversão de tendência futura. É especialmente interessante para comerciantes de reversão e comerciantes de tendência inicial, uma vez que grande parte da sua estratégia comercial gera uma detecção correta de uma mudança na direção da tendência.

Eu recomendaria a qualquer pessoa interessada em usar divergências do RSI para ter uma jogada com ele e tentar desenhar as linhas de tendência corretas, tendo em mente as observações mencionadas neste artigo. Se você encontrar uma divergência, acompanhe o preço e descubra se a tendência estava realmente perdendo impulso e potencialmente mudando de direção.

Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre as divergências do RSI ou o comércio em geral, não hesite em contactar-me!

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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.

Um Pingback / Trackback.

16 de novembro de 2017 às 7:11 am.

Fiquei um pouco confuso ao ler a parte abaixo do berço Newstons, Isn & # 8217; o contrário?: P.

Oi Franco, você está absolutamente certo! 🙂 Eu reparei, obrigado por me informar!

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Divergência RSI - indicador de divergências clássicas e ocultas.

RSI Divergence Indicator é uma versão modificada do indicador RSI, permitindo trabalhar não apenas com níveis de sobrecompra e sobrevenda, mas também para encontrar as divergências clássicas e ocultas. O indicador é universal e pode ser instalado em qualquer ativo e qualquer prazo.

Características do RSI Divergence Indicator.

Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer par de moedas (recomendado Major) Tempo de negociação: ao redor do horário Prazo: M5 - W1 Corretora recomendada: Alpari.

Exemplos de sinais RSI Divergence Indicator:

Claro, o RSI Divergence Indicator pode atuar como uma fonte independente de sinais comerciais para abrir posições longas e curtas, mas ainda melhor usá-lo com filtros adicionais ou como parte de uma estratégia comercial.

No arquivo RSI_Divergence. rar:

Download grátis RSI Divergence.

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7 Respostas.

Bom dia Daniel,

Obrigado por ser magnânimo com vocês recursos. Por favor, cada vez que eu tento baixar qualquer um dos materiais, como os indicadores, não os consigo como arquivos MT4 e, como tal, não consigo usá-los. É o que eu não estou fazendo certo, por favor?

um dos maiores indicadores & # 8230;

Este é um indicador de atraso.

Ele dá sinais de maneira que deveria. OTMs com isso.

O sinal parece muito tarde!

Você pode compartilhar o MQ4 desse indicador? Eu quero criar EA a partir deste indicador personalizado.

Divergência: o comércio mais lucrativo.

Como as tendências são compostas por uma série de balanços de preços, o impulso desempenha um papel fundamental é avaliar a força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está diminuindo. Menos impulso nem sempre leva a uma reversão, mas indica que algo está mudando e que a tendência pode consolidar ou reverter.

Definição de Momento de Preço.

Por exemplo, o comprimento dos rebentos em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando impulso crescente, ou ficando mais forte. Aumentos mais baixos significam enfraquecimento do impulso e da força da tendência. Aumentos de comprimento iguais significa que o momento continua a ser o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.)

Os balanços de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Os indicadores de impulso são comumente usados ​​para suavizar a ação de preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante compare os balanços dos indicadores com os balanços de preços, em vez de ter que comparar o preço ao preço.

Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço flui para baixo, o RSI também balança para baixo. (Para leitura relacionada, consulte Obter a Confirmação com a Estratégia Momentum).

O estudo do impulso simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.

É importante notar que deve haver variações de preços de força suficiente para que a análise de momentum seja válida. Portanto, o momento é útil nas tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance em que os balanços de preços são limitados e variáveis, como mostrado na Figura 4.

A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço faz uma maior alta, mas o indicador não faz uma maior alta. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço diminui, mas o indicador não diminui. Quando a divergência é detectada, existe uma maior probabilidade de um retracement de preços. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não uma inversão, mas uma mudança de direção de tendência para os lados. (Para mais informações, verifique Retramento ou Reversão: Conheça a Diferença.)

A divergência ajuda o comerciante a reconhecer e reagir adequadamente a uma mudança de ação de preço. Ele nos diz que algo está mudando e que o comerciante deve tomar uma decisão sobre o comércio, como apertar o stop-loss ou tirar proveito. Ver a divergência aumenta a lucratividade ao alertar o comerciante para proteger lucros.

Tome nota do estoque da Figura 5, Chesapeake Energy Corp. (NYSE: CHK), em que as ações foram retiradas para o suporte. O gráfico de CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se revertem rapidamente ou muitas vezes. Portanto, nós fazemos os melhores lucros quando entendemos o impulso da tendência e usá-lo para a estratégia certa no momento certo.

A divergência é importante para o gerenciamento comercial. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um retrocesso e, em seguida, a tendência continuou. Se você olhar para o pivô, o preço faz abaixo da linha de tendência inferior, isso é muitas vezes referido como uma armadilha de urso, onde o sinal falso desenha em calções e, em seguida, o preço inverte-se rapidamente. Podemos ver que o sinal a entrar apareceu quando o preço mais baixo concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).

A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o ímpeto de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso indica que o comerciante deve considerar opções estratégicas. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação um ao outro, temos desentendimento ou divergência. Não temos controle sobre o preço que fará; Nós controlamos apenas nossas próprias ações.

Às vezes, a divergência levará a uma reversão da tendência, como mostrado na Figura 8. O Setor de Seleção de Utilidades SPDR (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e tem opções. Compreender o impulso da tendência dá uma vantagem de lucro, pois existem três maneiras de se beneficiar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmios de chamadas. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, o que se traduz em continuação de lucro.