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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna.
2010 | ISBN: 0470754192 | Inglês | 330 páginas | PDF | 3 MB.
O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade comercial profissional.
os modelos de volatilidade estocástica mais adequados.
fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade.
conceitos fundamentais de hedging de sorriso.
principais abordagens do mercado e variações do método Vanna-Volga.
gregos relacionados à volatilidade no modelo Black-Scholes.
preço das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções exóticas menos conhecidas.
ferramentas para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
Fianance Epub.
Wiley Finance Series Epub e Pdf.
Opções de FX e Risco de Sorriso - Wiley Finance Series por Antonio Castagna Detalhes.
Problemas Práticos em Opções de FX e Risco de Sorriso As opções de FX e Risco de Risco levam os leitores aos principais aspectos técnicos dos mercados de FX e Opções, ajudando-os a desenvolver o hellip;
Opções de FX e Risco de Sorriso Por Antonio Castagna.
Problemas Práticos em Opções FX e Risco Sorriso As opções FX e Risco Sorriso levam os leitores aos principais aspectos técnicos dos mercados FX e Opções, ajudando-os a desenvolver habilidades práticas de negócios que lhes permitirão executar um livro de opções FX no mundo real. Ele descreve como construir superfícies de volatilidade FX de maneira robusta e consistente e como usá-las no preço da baunilha e opções exóticas. Ele permite aos leitores efetivamente proteger as exposições à superfície de volatilidade e outros riscos associados a opções exóticas. Ele se concentra nos aspectos práticos de preços e cobrindo os riscos típicos de um escritório de opções FX e aborda as questões importantes de construção de matrizes de volatilidade coerentes e uma abordagem unificada de preços e mantimentos.
Antonio Castagna (Milão, Itália) é consultor da Iason Ltd, fornecendo expertise em gerenciamento de riscos e preços para produtos complexos. Ele tem uma vasta experiência em FX e derivativos, e anteriormente era responsável pela Volatility Trading no Banca IMI Milan, onde configurou o escritório FX Option do banco.
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Sobre o autor.
Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado principais e variações do método de Vanna-Volga gregos relacionados à volatilidade no preço modelo Black-Scholes das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de uma opção FX # 8217; livro.
O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
330 páginas; ISBN 9780470684931.
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Opções de FX e Risco de Sorriso.
Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.
Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.
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Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.
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